Handels System S P 500

Ist das SP 500 A Trading System Vor ein paar Wochen, sahen wir ein Interview mit Winton Capital CEO David Harding, und er sagte etwas, dass viele Investoren völlig unwissentlich und wahrscheinlich nicht einverstanden sind mit. Der SampP 500 ist ein Handelssystem. Der SampP 500 ist eine Reihe von Regeln für den Kauf und Verkauf von Aktien. Und übrigens nicht sehr gut Jetzt waren nicht hier, um zu argumentieren, wie gut ein Handelssystem der SampP 500 ist. Aber um zu versuchen, diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst die Frage beantworten, ist das SampP 500 ein Handelssystem Das ist ein wenig schwieriger zu beantworten. Lasst uns zuerst anfangen, indem wir die wahre Definition eines Handelssystems skizzieren. Wenn man zu einem Handelssystem gehen würde, würde Ihnen Investopedia diese Antwort geben: Ein Handelssystem ist einfach eine Gruppe von spezifischen Regeln oder Parametern, die Ein - und Ausspeisepunkte für ein gegebenes Eigenkapital bestimmen. Diese Punkte, die als Signale bekannt sind, werden oft auf einem Chart in Echtzeit markiert und veranlassen die sofortige Ausführung eines Handels. Der SampP 500 ist in gewisser Weise ein Handelssystem, da es sich um eine Gruppe von spezifischen Regeln und Parametern handelt, die Ein - und Ausspeisepunkte für Large Cap-Bestände bestimmen. Der Einstiegspunkt ist, wenn ein Index zum Index hinzugefügt wird, und der Ausgangspunkt ist, wenn er aus dem Index entfernt wird. Die Performance des Systems ist die SampP 500-Indizes Leistung im Laufe der Zeit. Was ist das SampP 500 ein Benchmark für US-Aktien Es ist sicher, aber es hat noch eine Reihe von Regeln für die Erstellung, dass Benchmark. Was ist die Methodik hinter der SampP Nun ist nur so passiert, dass vor ein paar Tagen, Open Markets veröffentlicht Artikel, In der SampP 500: Ein aktives Komitee, von einem Ausschussmitglied, dass die SampP 500 überwacht. Die Index Committees Mission bei der Aufrechterhaltung der SampP 500 ist der US-Aktienmarkt mit Fokus auf das Large-Cap-Segment. Der Ausschuss versucht nicht, Aktien zu wählen, um den Markt zu schlagen. Vielmehr verwenden wir Leitlinien für die Titelauswahl Größe, Liquidität, Mindest-Schwimmer, Rentabilität und Gleichgewicht in Bezug auf den Markt, um sicherzustellen, dass der Index ist ein genaues Bild der Börse. Wenn also Haare zerspalten, könnte der SampP 500 eher ein aktiver Manager sein als ein reines mechanisches System, mit einem gewissen Ermessensspielraum, wie sich herausstellt. David Blitzer (jegliche Beziehung zu Wolf) befindet sich im Ausschuss und erklärt, dass diese Regel während der Finanzkrise geändert werden müsste, sonst hätten die SampP 500 noch mehr gelitten. Rückblick auf die Finanzkrise und die Wochen um den Zusammenbruch von Lehman Brothers war einer dieser unerwarteten Momente. Kurz nach Lehman Konkurs angemeldet, brach die Nachricht, dass die US-Finanzminister Rettung AIG, einer der weltweit größten Versicherungsgesellschaften. Plötzlich besaß das Schatzamt über 90 Prozent des Unternehmens. Die SampP 500-Richtlinien erfordern, dass jedes Unternehmen im Index einen öffentlichen Float von mindestens 50 hat. Nach den Regeln würde der Index AIG entfernt haben. In diesen beängstigenden Momenten hätte AIG die Märkte wieder fallen lassen. Angesichts der Marktbedingungen und der Befürchtungen der Anleger stellte das Indexkomitee leise die 50 Floatregel zur Seite. Es wurde kein Handel benötigt. Fast vorwärts ein paar Jahre, verkaufte die Treasury ihre Aktien zurück an die Firma und die 50 Prozent float Regel war okay. Aber in seinem Kern ist jeder Index ein Handelssystem mit einer Reihe von Regeln für die Auswahl der Komponenten zu investieren. Investieren in einem solchen Index, wie die 214,41 Milliarden kollektiv über die SPDR SampP 500 Trust ETF (NYSEARCA: SPY), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSEARCA: DIA), PowerShares QQQ Trust ETF (NASDAQ: QQQ) und der Rest der Index-Tracking-ETFs. Der Grund, warum David Harding (der übrigens eine der großen Trading-System-Investoren ist, die ein kleines Vermögen anhäufen, während er seinen systematisch gehandelten hedgemanaged Futures-Fonds Winton Capital Management in ein Reich mit 20 Milliarden plus unter Management aufbaut) bemerkt, dass das SampP Ist ein schlechtes System, ist wegen der großen Verluste und Volatilität produziert. Ein besseres System, denken wir Mr. Harding würde vermuten, hätte nicht die willkürliche Fähigkeit, die Regeln zu ändern, hätte einige Stopps an Ort und Stelle zu verhindern, dass große Verlieren Perioden, und einige bessere Geld-Management-Komponenten. Dieses Material wurde von einem Vertriebs - oder Handelsmitarbeiter oder - mitarbeiter oder assoziierten Personen von Postrock Brokerage, LLC vorbereitet und ist oder ist in der Natur eines Aufrufs. Dieses Material ist kein Forschungsbericht des Postrocks Research Department. Durch die Annahme dieser Mitteilung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie ein erfahrener Nutzer der Terminmärkte sind, der in der Lage ist, unabhängige Handelsentscheidungen zu treffen und sich darauf zu verständigen, dass Sie sich nicht ausschließlich auf diese Kommunikation bei der Erarbeitung von Handelsentscheidungen verlassen. DISTRIBUTION IN EINIGEN RECHTSVORSCHRIFTEN KÖNNEN NACH DEM RECHT VERBOTEN WERDEN ODER BESCHRÄNKT WERDEN. PERSONEN, DIE DIESE KOMMUNIKATION BEZIEHEN, INDIREKIEREN, SOLLTEN SIE SELBST SELBST UND SOLLTEN DIESE VERBOTEN ODER BESCHRÄNKUNGEN BEEINTRÄCHTIGEN. WENN DIESE KOMMUNIKATION INDIREKT UND SOLICITATIONEN IN DEINER GERICHTSSTAND OHNE REGISTRIERUNG VERBOTEN WORDEN IST, IST DER MARKT, DER IN DIESER KOMMUNIKATION IN DIESER KOMMUNIKATION KOMMENTAR SOLLTE, EINE SOLICITATION NICHT BERÜCKSICHTIGT. Das Verlustrisiko bei Trading-Futures und Optionen ist beträchtlich, und jeder Investor und / oder Händler muss prüfen, ob dies eine geeignete Anlage ist. Die bisherige Wertentwicklung, ob tatsächlich oder durch simulierte historische Tests von Strategien angegeben, ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Trading Beratung basiert auf Informationen aus Trades und statistischen Dienstleistungen und anderen Quellen, die Postrock Brokerage, LLC glaubt, sind zuverlässig. Wir garantieren nicht, dass diese Angaben zutreffend oder vollständig sind und daher nicht als solche angeführt werden dürfen. Trading Beratung reflektiert unsere Treu und Glauben Urteil zu einem bestimmten Zeitpunkt und kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Es gibt keine Garantie, dass der Rat, den wir geben, zu profitablem Handel führen wird. Worldwide Futures Systems ist eine eingetragene Zweigniederlassung und dba von Postrock Brokerage, LLC NFA ID: 0413763SampP 500 Handelssystem ITS - Indexhandelssystem SampP 500 Futures Performance (basierend auf dem SPY-Handelssystem) Haftungsausschluss: Handelssignale werden an MarketVolume174 Mitglieder von Index geliefert - Trägersysteme153. MarketVolume174 kann nicht für irgendeine der vertretenen Informationen und seine Lieferung zum Benutzer haftbar gemacht werden. Sie als Nutzer erklären sich damit einverstanden, dass Sie diese Informationen auf eigene Gefahr nutzen. Sie sind auch damit einverstanden, dass Sie allein verantwortlich für jegliche Handelsentscheidung sind, die Sie aufgrund dieser Informationen treffen. Mehr. Disclaimer Datenschutz 169 1997-2017 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1A Einfache Swing Trading-Strategie für die S038P 500 Swing-Handel ist eine Möglichkeit, die Vorteile von Marktretraktionen, um bessere Einträge und profitabler Handel zu erhalten. In diesem Artikel zeige ich eine einfache Methode, um den SampP 500 mit einem Swing-Handelssystem zu handeln. Ich betrachte die historische Profitabilität der Strategie und verwende auch einen Zufallstest, um zu sehen, wie robust das Eintrittssystem ist. Was ist Swing Trading Swing Handel ist ziemlich einfach. Es ist eine Möglichkeit, mit dem normalen Markt Retracements zu Enter Trades erhalten. Die Art, wie ich besonders gerne Swing-Trading verwenden, ist es mit dem allgemeinen Markttrend kombinieren Das Bild auf der linken Seite ist ein gutes Beispiel dafür, wie ich Swing-Handel nutzen wollen. Ich habe die potenziellen Einstiegspunkte mit grünen Pfeilen hervorgehoben. In diesem Beispiel ist die langfristige Ausrichtung des Marktes nach oben gerichtet. Deshalb werde ich nur in diese Richtung handeln. Done gut, Swing-Handel ermöglicht es uns, unsere potenziellen Gewinn zu maximieren, während die Minimierung unserer potenziellen Risiko. Wir können Trades einführen, die günstige Reward-risk-Quoten aufweisen und unsere Chancen erhöhen, langfristig rentabel zu bleiben. Wie alle Trading-Ansätze Swing-Handel hat Downsides. Während stark schwankenden Märkten können Schwunghändler gute Handelsmöglichkeiten verpassen, wenn der Preis nicht zurückverfolgt wird. Die Simple Swing Trading-Strategie Diese Strategie hat drei Hauptkomponenten: Ein Richtungsfilter Ein Austrittssystem Ein Eintrittsauslöser Für diese Strategie verwende ich Standardabweichungskanäle, um den dominanten Trend zu identifizieren. Ich denke, diese Kanäle sind eine hervorragende Möglichkeit, die Richtung des Marktes zu identifizieren. Die Strategie ist nur lang und wenn die Kanäle nach oben zeigen, werde ich einen Handel geben. Die Ausstiegsstrategie, die ich verwende, ist Bollinger Bands. Bollinger Bands expandieren während der Marktvolatilität und vertraglich in ruhigen Zeiten. Der Eintrag Trigger ist ein japanisches Candlestick-Muster. Tatsächlich verwende ich ein sehr einfaches Muster. Ich warte darauf, dass der Preis unter den unteren Standardabweichungskanal schliesst und dann eine baissige Kerze sucht. Die baissige Kerze muss einen Körper einen Mindestprozentsatz der Höhe der Kerze haben. Trading Backtest Ergebnisse Dieser Trading Backtest wurde mit einem Tradinformed Backtest Model durchgeführt. Sie sind eine großartige Möglichkeit, Ihre eigenen Strategien zu testen und Ihre Trading-Fähigkeiten wirklich zu verbessern. Ich habe diese Strategie auf dem SampP 500 Index auf der täglichen Zeit getestet. Ich verwendete Daten von 1990 bis 2016. Für die Ergebnisse unten hatte ich einen Stop-Loss bei 3-fachen der ATR berechnet. Ich habe den Bollinger Band Multiplikator auf 1,5 Standardabweichungen eingestellt. Die Standardabweichungskanäle wurden auf Basis von 200 Tagen berechnet und um 0,5 Standardabweichungen ausgeglichen. Der Körper des Leuchtereintrittsauslösers muss mindestens 65 der Gesamthöhe der Kerze (zwischen Hoch und Niedrig) betragen. Schlussfolgerungen Die ursprünglichen Ergebnisse zeigten, dass diese Swing-Trading-Strategie über einen langen Zeitraum auf dem SampP 500-Index rentabel war. Es hat einen relativ hohen Prozentsatz der Gewinner und hat relativ niedrigen Drawdown. Ein Vergleich der ursprünglichen Ergebnisse mit dem Zufallsprüfungstest zeigte, dass der Eintragstrigger bei diesem Test besser als Zufallseingaben ausführt. Es zeigt auch, dass das Filter - und Austrittssystem langfristig rentabel sein kann, ohne sich völlig auf den Eintrittstrigger zu verlassen. Weitere Ressourcen Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über Swing-Trading zu erfahren, habe ich es wirklich genossen, Swing Trading For Dummies von Omar Bassal zu lesen. Es ist eine gute Einführung in das Thema. Ich bin ein Fan der For Dummies Serie, in diesem Fall gibt es einen guten Gebrauch von Humor und das Material ist deutlich dargestellt. Der Autor enthält viele Informationen und Trading-Ideen. Ein weiterer guter Weg, um Ihre Swing-Trading zu verbessern ist die Verwendung von Fibonacci Retracements. In meinem Artikel über die Berechnung der Fibonacci Retracements automatisch Ich zeige meine Methode für die Umsetzung Fibonacci Retracements Ebenen in ein Excel-Kalkulationstabelle. Es ist einfacher, eine Strategie zu verstehen, indem man beobachtet. Schauen Sie sich das Video von mir zeigt die Strategie und Backtest-Kalkulationstabelle. Teile das: